PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSEA с CGIC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC).

OSEA и CGIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OSEA и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSEA и CGIC

2026 (YTD)20252024
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-3.34%18.49%-6.03%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		2.59%37.53%-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 2.59%.

OSEA

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-1.86%
1 год
10.85%
3 года*
7.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
-0.57%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.73%
1 год
29.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDY
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV

Сравнение комиссий OSEA и CGIC

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGIC в 0.54%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF

Доходность на риск

OSEA vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEACGICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.74

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.37

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.61

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

10.04

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа CGIC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEACGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.74

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.25

-0.51

Корреляция

Корреляция между OSEA и CGIC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и CGIC

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности CGIC в 1.45%

TTM2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.29%1.24%0.51%0.65%0.11%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSEA и CGIC

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и CGIC.

Загрузка...

Показатели просадок

OSEACGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-13.10%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.30%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-7.87%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-2.56%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.94%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и CGIC

Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) имеют волатильность 6.93% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSEACGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

7.17%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

11.34%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.00%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

15.79%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

15.79%

+0.73%