PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с CGIC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, OSEA returned 6.47% vs 30.62% for CGIC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.54%/yr for CGIC.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 13.21%.

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
0.33%
1 месяц
3.93%
С начала года
13.21%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и CGIC

2026 (YTD)20252024
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-6.03%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		13.21%37.53%-2.81%

Correlation

The correlation between OSEA and CGIC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.87

The correlation between OSEA and CGIC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSEA и CGIC

Секторы
OSEA
CGIC

Технологии

23.4%
16.7%

Промышленность

20.6%
13.9%

Финансовые услуги

14.5%
20.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

10.2%
8.1%

Здравоохранение

10.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
7.3%

Сырьевые материалы

5.8%
8.8%

Коммунальные услуги

3.9%
4.1%

Энергетика

-

6.2%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

OSEA
23.4%
CGIC
16.7%

Промышленность

OSEA
20.6%
CGIC
13.9%

Финансовые услуги

OSEA
14.5%
CGIC
20.2%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.6%
CGIC
7.4%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.2%
CGIC
8.1%

Здравоохранение

OSEA
10.1%
CGIC
5.6%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
CGIC
7.3%

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
CGIC
8.8%

Коммунальные услуги

OSEA
3.9%
CGIC
4.1%

Энергетика

OSEA

-

CGIC
6.2%

Недвижимость

OSEA

-

CGIC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с AVNMCGIC с DFIVCGIC с LVHICGIC с CGNGCGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с AVNV

Доходность на риск

OSEA vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEACGICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.05

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.82

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.72

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

10.48

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа CGIC равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEACGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.05

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.49

-0.71

Просадки

Сравнение просадок OSEA и CGIC

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и CGIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEACGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-13.10%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.30%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-0.72%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.53%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.93%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и CGIC

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 5.33%, в то время как у Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEACGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.68%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.82%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.00%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.12%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.12%

+0.49%

Сравнение комиссий OSEA и CGIC

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGIC в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и CGIC

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности CGIC в 1.32%

ПозицияTTM2025202420232022
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.32%1.60%0.68%0.00%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and CGIC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGIC has higher volatility (5.68%) compared to OSEA (5.33%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs CGIC's -13.10%.

On 1-year performance, CGIC leads with 30.62% vs 6.47% for OSEA. On fees, CGIC is cheaper at 0.54% per year. On volatility, OSEA has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGIC has performed better with a 30.62% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGIC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.55% for OSEA.

CGIC has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.23% for OSEA.

They also come from different issuers: Harbor and Capital Group. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.54% for CGIC.

CGIC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и CGIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор