Сравнение OSCV с SYZ
OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for SYZ.
Доходность
Сравнение доходности OSCV и SYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCV показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у SYZ с доходностью 19.52%.
OSCV
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- —
SYZ
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCV и SYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 12.19% | -2.83% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.52% | 0.54% |
Correlation
The correlation between OSCV and SYZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCV vs. SYZ — Ранг доходности на риск
OSCV
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OSCV c SYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSCV | SYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSCV и SYZ
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки SYZ в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и SYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCV | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -8.00% | -34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.80% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -2.01% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и SYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCV | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 16.89% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.89% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 16.89% | +3.96% |
Сравнение комиссий OSCV и SYZ
OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SYZ в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и SYZ
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SYZ в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.07% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OSCV and SYZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYZ is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.
OSCV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.24% for SYZ.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Lazard. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.60% for SYZ.
Подберите оптимальное распределение для OSCV и SYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор