PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OSCV с IDME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OSCV и IDME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSCV и IDME


2026 (YTD)20252024202320222021
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF
6.86%1.35%11.66%10.14%-11.41%10.98%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у IDME с доходностью 5.02%.


OSCV

1 день
0.18%
1 месяц
-3.42%
С начала года
6.86%
6 месяцев
4.09%
1 год
13.88%
3 года*
9.73%
5 лет*
5.31%
10 лет*

IDME

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Opus Small Cap Value Plus ETF

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Сравнение комиссий OSCV и IDME

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IDME в 0.65%.


Доходность на риск

OSCV vs. IDME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 4646
Ранг коэф-та Мартина

IDME
Ранг доходности на риск IDME: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c IDME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OSCVIDMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.64

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.27

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.47

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

9.47

-4.70

OSCV vs. IDME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IDME равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и IDME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OSCVIDMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.64

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.05

Корреляция

Корреляция между OSCV и IDME составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и IDME

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IDME в 5.51%


TTM20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF
1.13%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSCV и IDME

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки IDME в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и IDME.


Загрузка...

Показатели просадок


OSCVIDMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-29.20%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.46%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-6.34%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-11.51%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.99%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и IDME

Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 4.67%, в то время как у Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OSCVIDMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

7.61%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

11.67%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

17.10%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

14.48%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

14.48%

+6.57%