PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OSCV с IDME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с IDME

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus, while IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus. Both are actively managed. Over the past 5 years, OSCV returned 6.92%/yr vs 6.56%/yr for IDME. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for IDME.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и IDME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у IDME с доходностью 18.04%.

OSCV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
7.82%
С начала года
16.67%
1 год
18.60%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
Всё время*
8.32%

IDME

1 день
0.50%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
10.79%
С начала года
18.04%
1 год
31.41%
3 года*
17.68%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDME

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
$990.94K$1.04M$900.83K

OSCV

Opus Small Cap Value Plus ETF
$3.66M$3.21M$2.46M

Сравнение доходности по годам OSCV и IDME

2026 (YTD)20252024202320222021
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		16.67%1.35%11.66%10.14%-11.41%12.31%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		18.04%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.16%

Correlation

The correlation between OSCV and IDME is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.61

The correlation between OSCV and IDME shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OSCV и IDME

Секторы
OSCV
IDME

Финансовые услуги

28.6%
19.2%

Промышленность

12.6%
13.8%

Энергетика

11.4%
5.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.1%

Недвижимость

10.1%
3.2%

Здравоохранение

8.0%
9.6%

Сырьевые материалы

6.0%
8.1%

Коммунальные услуги

3.2%
3.0%

Технологии

3.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Финансовые услуги

OSCV
28.6%
IDME
19.2%

Промышленность

OSCV
12.6%
IDME
13.8%

Энергетика

OSCV
11.4%
IDME
5.6%

Потребительский циклический сектор

OSCV
10.6%
IDME
11.1%

Недвижимость

OSCV
10.1%
IDME
3.2%

Здравоохранение

OSCV
8.0%
IDME
9.6%

Сырьевые материалы

OSCV
6.0%
IDME
8.1%

Коммунальные услуги

OSCV
3.2%
IDME
3.0%

Технологии

OSCV
3.2%
IDME
9.9%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.3%
IDME
8.4%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

IDME
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с XSHQOSCV с BNDOSCV с VBROSCV с VTSAXOSCV с OVSOSCV с IWM
Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с FPASIDME с VOOIDME с SPYIDME с ADMEIDME с ACIOIDME с WBIF

Доходность на риск

OSCV vs. IDME — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OSCV c IDME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSCVIDMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.91

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.65

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.75

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

10.57

-3.32

OSCV vs. IDME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDME равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и IDME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSCV и IDME

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки IDME в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и IDME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVIDMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-29.20%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-11.46%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-12.88%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-29.20%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-10.85%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.98%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и IDME

Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 3.03%, в то время как у Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVIDMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.68%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

14.57%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

16.53%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

14.86%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

14.82%

+5.91%

Сравнение комиссий OSCV и IDME

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IDME в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и IDME

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IDME в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.48%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.04%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and IDME have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDME has higher volatility (4.68%) compared to OSCV (3.03%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs IDME's -29.20%.

On 5-year performance, OSCV leads with 6.92% vs 6.56% for IDME. On fees, IDME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OSCV has performed better with a 6.92% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

IDME has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.04% for OSCV.

OSCV is categorized as Small Cap Blend Equities, while IDME is Global Equities. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.65% for IDME.

IDME currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и IDME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор