PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCV с IDME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с IDME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - OSCV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while IDME is a Global Equities fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Over the past 3 years, OSCV returned 10.05%/yr vs 18.02%/yr for IDME. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for IDME.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и IDME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у IDME с доходностью 16.05%.

OSCV

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.79%
С начала года
8.34%
6 месяцев
6.75%
1 год
13.62%
3 года*
10.05%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

IDME

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCV и IDME

2026 (YTD)20252024202320222021
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.34%1.35%11.66%10.14%-11.41%10.98%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Correlation

The correlation between OSCV and IDME is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.63

The correlation between OSCV and IDME has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSCV и IDME

Секторы
OSCV
IDME

Финансовые услуги

27.6%
19.2%

Промышленность

17.0%
13.8%

Энергетика

11.3%
5.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.1%

Недвижимость

8.5%
3.2%

Здравоохранение

8.3%
9.6%

Сырьевые материалы

5.6%
8.1%

Коммунальные услуги

3.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
8.4%

Технологии

2.0%
9.9%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Финансовые услуги

OSCV
27.6%
IDME
19.2%

Промышленность

OSCV
17.0%
IDME
13.8%

Энергетика

OSCV
11.3%
IDME
5.6%

Потребительский циклический сектор

OSCV
9.9%
IDME
11.1%

Недвижимость

OSCV
8.5%
IDME
3.2%

Здравоохранение

OSCV
8.3%
IDME
9.6%

Сырьевые материалы

OSCV
5.6%
IDME
8.1%

Коммунальные услуги

OSCV
3.1%
IDME
3.0%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.0%
IDME
8.4%

Технологии

OSCV
2.0%
IDME
9.9%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

IDME
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с IWMOSCV с OVS
Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с ADMEIDME с COMT

Доходность на риск

OSCV vs. IDME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c IDME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCVIDMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.21

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.08

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.98

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

11.87

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCV vs. IDME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа IDME равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и IDME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCVIDMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.21

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Просадки

Сравнение просадок OSCV и IDME

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки IDME в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и IDME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVIDMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-29.20%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-11.46%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-12.88%

-10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.99%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-11.17%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.87%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и IDME

Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 3.47%, в то время как у Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVIDMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.23%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

12.95%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

15.48%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

14.64%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

14.64%

+6.27%

Сравнение комиссий OSCV и IDME

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IDME в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и IDME

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IDME в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and IDME have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDME has higher volatility (5.23%) compared to OSCV (3.47%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs IDME's -29.20%.

On 3-year performance, IDME leads with 18.02% vs 10.05% for OSCV. On fees, IDME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDME has performed better with a 18.02% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.11% for OSCV.

OSCV is categorized as Small Cap Blend Equities, while IDME is Global Equities. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.65% for IDME.

IDME currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и IDME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор