Сравнение OSCV с IDME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME).
OSCV и IDME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSCV - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OSCV и IDME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSCV и IDME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 6.86% | 1.35% | 11.66% | 10.14% | -11.41% | 10.98% |
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, OSCV показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у IDME с доходностью 5.02%.
OSCV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
IDME
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSCV и IDME
OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IDME в 0.65%.
Доходность на риск
OSCV vs. IDME — Ранг доходности на риск
OSCV
IDME
Сравнение OSCV c IDME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSCV | IDME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.64 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.27 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.47 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 9.47 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCV | IDME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.64 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между OSCV и IDME составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCV и IDME
Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IDME в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.13% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSCV и IDME
Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки IDME в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и IDME.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSCV | IDME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -29.20% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.46% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -6.34% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -11.51% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.99% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCV и IDME
Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 4.67%, в то время как у Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSCV | IDME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 7.61% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 11.67% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 17.10% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 14.48% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 14.48% | +6.57% |