PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCBX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSCBX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

OSCBX управляется Columbia. Фонд был запущен 11 сент. 2019 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OSCBX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSCBX и SIMYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio		-1.48%47.21%6.06%15.00%-11.51%6.10%7.40%11.03%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, OSCBX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

OSCBX

1 день
3.63%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.40%
3 года*
19.37%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overseas SMA Completion Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с OSCBX:
OSCBX с QMNNXOSCBX с FIGSXOSCBX с FSGEXOSCBX с EPDIXOSCBX с IVFIXOSCBX с CDDYXOSCBX с CMTFX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий OSCBX и SIMYX

OSCBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio

Доходность на риск

OSCBX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCBX
Ранг доходности на риск OSCBX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCBX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCBX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCBX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCBXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.97

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.57

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.79

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

10.56

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCBX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCBX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCBX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCBXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.97

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.02

Корреляция

Корреляция между OSCBX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCBX и SIMYX

Дивидендная доходность OSCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio		2.93%2.89%6.48%5.66%3.86%6.86%1.42%1.37%0.00%0.00%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок OSCBX и SIMYX

Максимальная просадка OSCBX за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCBX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSCBXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-32.14%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-8.55%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-25.06%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-5.81%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-6.14%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.26%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCBX и SIMYX

Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что OSCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSCBXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.00%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

7.43%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

12.61%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

11.33%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

12.25%

+6.90%