Сравнение OSBC с EFSC
OSBC (Old Second Bancorp, Inc.) and EFSC (Enterprise Financial Services Corp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, OSBC returned 12.53%/yr vs 9.75%/yr for EFSC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSBC и EFSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSBC показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у EFSC с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции OSBC превзошли акции EFSC по среднегодовой доходности: 12.53% против 9.75% соответственно.
OSBC
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 12.53%
EFSC
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам OSBC и EFSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSBC Old Second Bancorp, Inc. | 10.61% | 11.25% | 16.69% | -2.37% | 29.23% | 26.26% | -24.70% | 3.93% | -4.50% | 23.95% |
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 13.73% | -2.14% | 29.29% | -6.64% | 6.02% | 36.90% | -25.74% | 29.99% | -15.86% | 6.10% |
Correlation
The correlation between OSBC and EFSC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г. | 0.42 |
Over the past year, OSBC and EFSC have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OSBC:
$2.25
EFSC:
$5.39
OSBC:
9.50
EFSC:
11.33
OSBC:
0.26
EFSC:
1.16
OSBC:
1.98
EFSC:
2.38
OSBC:
$412.93M
EFSC:
$954.93M
OSBC:
$240.87M
EFSC:
$670.18M
OSBC:
$91.93M
EFSC:
$290.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSBC vs. EFSC — Ранг доходности на риск
OSBC
EFSC
Сравнение OSBC c EFSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Second Bancorp, Inc. (OSBC) и Enterprise Financial Services Corp (EFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSBC | EFSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.33 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 2.74 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSBC | EFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.83 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.22 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.21 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок OSBC и EFSC
Максимальная просадка OSBC за все время составила -97.67%, что больше максимальной просадки EFSC в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSBC и EFSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSBC | EFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.67% | -77.62% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -15.28% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | -25.03% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -38.76% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.07% | -57.17% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.33% | -0.68% | -23.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.02% | -27.00% | -17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 7.41% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSBC и EFSC
Old Second Bancorp, Inc. (OSBC) и Enterprise Financial Services Corp (EFSC) имеют волатильность 6.72% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSBC | EFSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.84% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 17.60% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 24.76% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 28.91% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.89% | 33.02% | +1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSBC и EFSC
Дивидендная доходность OSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности EFSC в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFSC Enterprise Financial Services Corp | 2.06% | 2.26% | 1.88% | 2.24% | 1.84% | 1.59% | 2.06% | 1.29% | 1.25% | 0.97% | 0.95% | 0.93% |
OSBC Old Second Bancorp, Inc. | 1.26% | 1.28% | 1.18% | 1.30% | 1.25% | 1.27% | 0.40% | 0.30% | 0.31% | 0.29% | 0.27% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSBC и EFSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Second Bancorp, Inc. и Enterprise Financial Services Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSBC и EFSC
OSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Second Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 98.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EFSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о валовой прибыли в 177.99M при выручке в 244.18M, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.
OSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Second Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 98.35M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EFSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила об операционной прибыли в 62.86M при выручке в 244.18M, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
OSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Second Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.59M при выручке в 98.35M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
EFSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Financial Services Corp сообщила о чистой прибыли в 49.36M при выручке в 244.18M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
OSBC and EFSC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFSC has higher volatility (6.84%) compared to OSBC (6.72%). In terms of maximum drawdown, OSBC dropped -97.67% vs EFSC's -77.62%.
OSBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSBC и EFSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор