Сравнение OSBC с FUNC
OSBC (Old Second Bancorp, Inc.) and FUNC (First United Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, OSBC returned 13.71%/yr vs 18.91%/yr for FUNC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSBC и FUNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OSBC показывает доходность 18.20%, а FUNC немного ниже – 17.58%. За последние 10 лет акции OSBC уступали акциям FUNC по среднегодовой доходности: 13.71% против 18.91% соответственно.
OSBC
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 8.59%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 13.71%
FUNC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 16.90%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 52.48%
- 3 года*
- 45.98%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение доходности по годам OSBC и FUNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSBC Old Second Bancorp, Inc. | 18.20% | 11.25% | 16.69% | -2.37% | 29.23% | 26.26% | -24.70% | 3.93% | -4.50% | 23.95% |
FUNC First United Corporation | 17.58% | 14.29% | 48.25% | 25.24% | 8.04% | 25.12% | -33.27% | 54.43% | -7.20% | 9.09% |
Correlation
The correlation between OSBC and FUNC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.14 |
Over the past year, OSBC and FUNC have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OSBC:
$2.25
FUNC:
$5.20
OSBC:
10.15
FUNC:
8.35
OSBC:
0.28
FUNC:
0.70
OSBC:
2.12
FUNC:
2.34
OSBC:
$412.93M
FUNC:
$90.53M
OSBC:
$240.87M
FUNC:
$63.80M
OSBC:
$91.93M
FUNC:
$31.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSBC vs. FUNC — Ранг доходности на риск
OSBC
FUNC
Сравнение OSBC c FUNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Second Bancorp, Inc. (OSBC) и First United Corporation (FUNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSBC | FUNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.79 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 8.10 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSBC и FUNC
Максимальная просадка OSBC за все время составила -97.67%, что больше максимальной просадки FUNC в -85.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSBC и FUNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSBC | FUNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.67% | -85.84% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -13.90% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | -37.76% | +12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -44.90% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.07% | -54.91% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.14% | 0.00% | -19.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.98% | -30.94% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 6.50% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSBC и FUNC
Текущая волатильность для Old Second Bancorp, Inc. (OSBC) составляет 7.12%, в то время как у First United Corporation (FUNC) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что OSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSBC | FUNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.86% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 18.29% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | 29.22% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 29.71% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.89% | 32.75% | +2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSBC и FUNC
Дивидендная доходность OSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FUNC в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNC First United Corporation | 2.30% | 2.46% | 2.43% | 3.32% | 3.05% | 3.09% | 3.35% | 1.66% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
OSBC Old Second Bancorp, Inc. | 1.18% | 1.28% | 1.18% | 1.30% | 1.25% | 1.27% | 0.40% | 0.30% | 0.31% | 0.29% | 0.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSBC и FUNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Second Bancorp, Inc. и First United Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OSBC and FUNC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUNC has higher volatility (7.86%) compared to OSBC (7.12%). In terms of maximum drawdown, OSBC dropped -97.67% vs FUNC's -85.84%.
FUNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSBC и FUNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор