Сравнение ORR с FLSP
ORR (Militia Long/Short Equity ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, ORR returned 25.94% vs 14.67% for FLSP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ORR charges 14.19%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности ORR и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORR показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.26%.
ORR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORR и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 4.60% | 32.15% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.26% | 14.84% |
Correlation
The correlation between ORR and FLSP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORR vs. FLSP — Ранг доходности на риск
ORR
FLSP
Сравнение ORR c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORR | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.66 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 10.59 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORR | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.59 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.30 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок ORR и FLSP
Максимальная просадка ORR за все время составила -9.85%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORR | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.85% | -22.75% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -4.03% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -1.94% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -6.30% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 1.39% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORR и FLSP
Militia Long/Short Equity ETF (ORR) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что ORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORR | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 1.98% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 6.86% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 9.27% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 13.37% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 13.53% | +1.81% |
Сравнение комиссий ORR и FLSP
ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORR и FLSP
ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.62% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORR and FLSP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORR has higher volatility (4.06%) compared to FLSP (1.98%). In terms of maximum drawdown, ORR dropped -9.85% vs FLSP's -22.75%.
On 1-year performance, ORR leads with 25.94% vs 14.67% for FLSP. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ORR has performed better with a 25.94% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
FLSP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for ORR.
They also come from different issuers: Militia Investments and Franklin Templeton. Their fees differ too: 14.19% for ORR and 0.65% for FLSP.
ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORR и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор