Сравнение ORO с CORO
ORO (Arrow Valtoro ETF) and CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORO charges 1.25%/yr vs 0.55%/yr for CORO.
Доходность
Сравнение доходности ORO и CORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORO показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 17.91%.
ORO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 17.91%
- 6 месяцев
- 20.41%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORO и CORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORO Arrow Valtoro ETF | 7.13% | -8.96% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 17.91% | 3.98% |
Correlation
The correlation between ORO and CORO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORO vs. CORO — Ранг доходности на риск
ORO
CORO
Сравнение ORO c CORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Valtoro ETF (ORO) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORO | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 2.02 | -2.19 |
Просадки
Сравнение просадок ORO и CORO
Максимальная просадка ORO за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORO и CORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORO | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -14.13% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -0.87% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -1.74% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORO и CORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORO | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 15.44% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 16.66% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 16.66% | +7.02% |
Сравнение комиссий ORO и CORO
ORO берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORO и CORO
ORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.72% | 3.20% | 1.53% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORO and CORO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
CORO has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for ORO.
They also come from different issuers: Arrow Funds and iShares. Their fees differ too: 1.25% for ORO and 0.55% for CORO.
Подберите оптимальное распределение для ORO и CORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор