Сравнение ORO с CORO
ORO (Arrow Valtoro ETF) and CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORO charges 1.25%/yr vs 0.55%/yr for CORO.
Доходность
Сравнение доходности ORO и CORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 15.09%.
ORO
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -6.10%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 15.09%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORO и CORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.33% | -9.23% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 15.09% | 4.06% |
Correlation
The correlation between ORO and CORO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORO vs. CORO — Ранг доходности на риск
ORO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CORO
Сравнение ORO c CORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Valtoro ETF (ORO) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORO | CORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORO и CORO
Максимальная просадка ORO за все время составила -14.25%, примерно равная максимальной просадке CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORO и CORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORO | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.25% | -14.13% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -4.17% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -1.79% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORO и CORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORO | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 17.00% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 17.22% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 17.22% | +6.20% |
Сравнение комиссий ORO и CORO
ORO берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORO и CORO
ORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.86% | 3.20% | 1.53% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORO and CORO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
CORO has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for ORO.
They also come from different issuers: Arrow Funds and iShares. Their fees differ too: 1.25% for ORO and 0.55% for CORO.
Подберите оптимальное распределение для ORO и CORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор