PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORNAX с PHMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORNAX с PHMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORNAX (Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund) and PHMIX (PIMCO High Yield Municipal Bond Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, ORNAX returned 4.13%/yr vs 3.70%/yr for PHMIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORNAX charges 0.72%/yr vs 0.55%/yr for PHMIX.

Доходность

Сравнение доходности ORNAX и PHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORNAX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у PHMIX с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции ORNAX превзошли акции PHMIX по среднегодовой доходности: 4.13% против 3.70% соответственно.

ORNAX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.83%
1 год
5.33%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.36%
10 лет*
4.13%

PHMIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.59%
1 год
7.28%
3 года*
6.01%
5 лет*
1.57%
10 лет*
3.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORNAX и PHMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund		1.53%2.32%4.76%7.66%-14.80%6.73%5.89%14.25%9.16%6.88%
PHMIX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund		2.30%5.00%5.33%8.97%-13.90%5.51%6.21%10.77%2.28%9.83%

Correlation

The correlation between ORNAX and PHMIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2006 г.

0.66

The correlation between ORNAX and PHMIX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund

PIMCO High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с ORNAX:
ORNAX с OPTAXORNAX с AMHIXORNAX с VMATXORNAX с FEHIXORNAX с JEPQORNAX с ^SP500TRORNAX с VWITX
Часто сравнивают с PHMIX:
PHMIX с PFIUXPHMIX с NHMRXPHMIX с VWALXPHMIX с MTDPHMIX с COLTXPHMIX с SCHJPHMIX с VWAHX

Доходность на риск

ORNAX vs. PHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORNAX
Ранг доходности на риск ORNAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORNAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORNAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORNAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORNAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORNAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PHMIX
Ранг доходности на риск PHMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHMIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHMIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHMIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHMIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORNAX c PHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORNAXPHMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.23

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.51

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.64

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

8.98

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORNAX vs. PHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORNAX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHMIX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORNAX и PHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORNAXPHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.23

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.32

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.87

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ORNAX и PHMIX

Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки PHMIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и PHMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORNAXPHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-35.54%

-19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-2.93%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.79%

-6.50%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-18.96%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.16%

-18.96%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.14%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-4.96%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.86%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ORNAX и PHMIX

Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и PIMCO High Yield Municipal Bond Fund (PHMIX) имеют волатильность 1.31% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORNAXPHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.35%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.55%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

3.46%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

4.88%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

4.71%

+1.30%

Сравнение комиссий ORNAX и PHMIX

ORNAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PHMIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORNAX и PHMIX

Дивидендная доходность ORNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PHMIX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund		3.60%5.86%5.68%4.21%4.04%4.26%4.86%4.50%4.80%5.78%6.50%6.67%
PHMIX
PIMCO High Yield Municipal Bond Fund		4.57%5.91%5.33%4.71%3.39%3.84%3.62%4.38%4.41%4.22%4.12%4.46%

Часто задаваемые вопросы

ORNAX and PHMIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHMIX has higher volatility (1.35%) compared to ORNAX (1.31%). In terms of maximum drawdown, ORNAX dropped -55.48% vs PHMIX's -35.54%.

PHMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORNAX и PHMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор