Сравнение ORLG с SPUU
ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ORLG charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности ORLG и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ORLG
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 43.00%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам ORLG и SPUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -21.64% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 10.64% |
Correlation
The correlation between ORLG and SPUU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLG vs. SPUU — Ранг доходности на риск
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUU
Сравнение ORLG c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLG | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLG и SPUU
Максимальная просадка ORLG за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLG и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -59.35% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.20% | -6.62% | -24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -9.48% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLG и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.24% | 25.22% | +29.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.24% | 33.67% | +20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.24% | 35.81% | +18.43% |
Сравнение комиссий ORLG и SPUU
ORLG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLG и SPUU
ORLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.42% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
ORLG and SPUU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ORLG.
SPUU has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for ORLG.
ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for ORLG and 0.60% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для ORLG и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор