Сравнение ORLG с SOXL
ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ORLG и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ORLG
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -23.06%
- 1 месяц
- 21.44%
- С начала года
- 450.61%
- 6 месяцев
- 429.57%
- 1 год
- 976.09%
- 3 года*
- 120.84%
- 5 лет*
- 42.16%
- 10 лет*
- 64.56%
Сравнение доходности по годам ORLG и SOXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -21.64% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 317.88% |
Correlation
The correlation between ORLG and SOXL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLG vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение ORLG c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLG | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 22.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 72.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLG и SOXL
Максимальная просадка ORLG за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLG и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -90.46% | +56.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.20% | -23.06% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -34.95% | +15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLG и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 68.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 99.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.24% | 116.79% | -62.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.24% | 110.35% | -56.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.24% | 100.62% | -46.38% |
Сравнение комиссий ORLG и SOXL
И ORLG, и SOXL имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLG и SOXL
ORLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
ORLG and SOXL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG and SOXL have the same expense ratio: 0.75% per year.
SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for ORLG.
ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion.
Подберите оптимальное распределение для ORLG и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор