PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORKA с EQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORKA с EQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORKA (Oruka Therapeutics, Inc) and EQ (Equillium Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ORKA returned 22.00%/yr vs -14.48%/yr for EQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORKA и EQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oruka Therapeutics, Inc (ORKA) и Equillium Inc (EQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ORKA показывает доходность 105.48%, а EQ немного ниже – 104.52%.

ORKA

1 день
8.88%
1 месяц
-9.67%
С начала года
105.48%
6 месяцев
101.36%
1 год
433.22%
3 года*
66.78%
5 лет*
22.00%
10 лет*
-16.94%

EQ

1 день
1.93%
1 месяц
53.14%
С начала года
104.52%
6 месяцев
263.32%
1 год
759.08%
3 года*
70.91%
5 лет*
-14.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORKA и EQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ORKA
Oruka Therapeutics, Inc		105.48%56.32%76.73%-28.27%10.23%-46.38%-29.77%-4.88%-44.42%
EQ
Equillium Inc		104.52%107.16%3.49%-31.79%-71.88%-29.53%58.28%-58.58%-41.71%

Correlation

The correlation between ORKA and EQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2018 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORKA:

$3.44B

EQ:

$305.21M

EPS

ORKA:

-$2.37

EQ:

-$0.29

Коэффициент P/B

ORKA:

7.10

EQ:

5.13

Общая выручка (12 мес.)

ORKA:

$0.00

EQ:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ORKA:

-$71.00K

EQ:

-$83.00K

EBITDA (12 мес.)

ORKA:

-$125.61M

EQ:

-$19.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oruka Therapeutics, Inc

Equillium Inc

Часто сравнивают с ORKA:
ORKA с DYNORKA с FNUCORKA с OORKA с ZIMORKA с ONLORKA с HALORKA с USD=X
Часто сравнивают с EQ:
EQ с BTC-USDEQ с IVVDEQ с STTKEQ с SOL-USDEQ с FNUCEQ с OEQ с ONL

Доходность на риск

ORKA vs. EQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORKA
Ранг доходности на риск ORKA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORKA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORKA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORKA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORKA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORKA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EQ
Ранг доходности на риск EQ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQ: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQ: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORKA c EQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oruka Therapeutics, Inc (ORKA) и Equillium Inc (EQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORKAEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.80
4.62

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
4.66

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.55

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.61

13.26

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

51.12

29.17

+21.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORKA vs. EQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORKA на текущий момент составляет 5.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQ равному 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORKA и EQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORKAEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80

4.62

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.13

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.06

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ORKA и EQ

Максимальная просадка ORKA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке EQ в -98.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORKA и EQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORKAEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-98.91%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.99%

-57.79%

+29.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.76%

-90.33%

+12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.76%

-96.20%

+18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-88.04%

-11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.88%

-84.98%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

26.22%

-17.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ORKA и EQ

Текущая волатильность для Oruka Therapeutics, Inc (ORKA) составляет 18.16%, в то время как у Equillium Inc (EQ) волатильность равна 39.61%. Это указывает на то, что ORKA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORKAEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.16%

39.61%

-21.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.80%

79.48%

-28.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.32%

165.99%

-90.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.32%

114.85%

-42.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

152.46%

288.82%

-136.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORKA и EQ

Ни ORKA, ни EQ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EQ
Equillium Inc		0.00%0.00%0.00%
ORKA
Oruka Therapeutics, Inc		0.00%0.00%99.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORKA и EQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oruka Therapeutics, Inc и Equillium Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M2022202320242025202600
(ORKA) Общая выручка
(EQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORKA and EQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQ has higher volatility (39.61%) compared to ORKA (18.16%). In terms of maximum drawdown, ORKA dropped -100.00% vs EQ's -98.91%.

ORKA currently has the higher Sharpe Ratio (5.80 vs 4.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORKA и EQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор