PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORDNX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORDNX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности ORDNX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORDNX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, ORDNX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции ORDNX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.45% против 8.31% соответственно.

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Preferred and Income Securities Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий ORDNX и SGOIX

ORDNX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

ORDNX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORDNX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORDNXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.21

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.80

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.59

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

10.79

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORDNX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORDNX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORDNX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORDNXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.21

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.86

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.88

-0.15

Корреляция

Корреляция между ORDNX и SGOIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORDNX и SGOIX

Дивидендная доходность ORDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок ORDNX и SGOIX

Максимальная просадка ORDNX за все время составила -34.40%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORDNX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORDNXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-35.54%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-11.35%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-21.39%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-24.79%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-8.91%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.57%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.72%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ORDNX и SGOIX

Текущая волатильность для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) составляет 1.18%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ORDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORDNXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

6.40%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

9.85%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

13.64%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

11.77%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

11.37%

+2.87%