Сравнение ORCX с NTSD
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ORCX
- 1 день
- -11.49%
- 1 месяц
- 55.88%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 98.51% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between ORCX and NTSD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. NTSD — Ранг доходности на риск
ORCX
NTSD
Сравнение ORCX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 5.08 | -5.10 |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и NTSD
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -5.20% | -80.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.17% | -1.11% | -63.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.40% | -0.84% | -43.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.97% | 24.28% | +103.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.00% | 24.28% | +96.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.00% | 24.28% | +96.72% |
Сравнение комиссий ORCX и NTSD
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и NTSD
Ни ORCX, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORCX and NTSD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.
ORCX and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор