Сравнение ORCS с YXI
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds. ORCS is actively managed, while YXI is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.81%.
ORCS
- 1 день
- 9.77%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -10.32%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- -7.79%
Сравнение доходности по годам ORCS и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | -20.50% | 12.36% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.81% | 1.49% |
Correlation
The correlation between ORCS and YXI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. YXI — Ранг доходности на риск
ORCS
YXI
Сравнение ORCS c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.30 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ORCS и YXI
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -81.15% | +30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.12% | -77.37% | +34.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -54.32% | +39.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и YXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 20.09% | +40.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 31.41% | +29.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 27.43% | +33.28% |
Сравнение комиссий ORCS и YXI
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и YXI
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности YXI в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.77% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and YXI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
YXI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.08% for ORCS.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.95% for YXI.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор