Сравнение ORCS с SMST
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ORCS charges 0.97%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 60.17% |
Correlation
The correlation between ORCS and SMST is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. SMST — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMST
Сравнение ORCS c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и SMST
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -99.25% | +49.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -97.32% | +92.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -90.93% | +74.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 135.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.95% | 149.40% | -89.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.95% | 167.53% | -107.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 167.53% | -107.58% |
Сравнение комиссий ORCS и SMST
ORCS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и SMST
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and SMST have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 1.29% for SMST.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор