Сравнение ORCS с SMCZ
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ORCS charges 0.97%/yr vs 1.29%/yr for SMCZ.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и SMCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у SMCZ с доходностью -79.42%.
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и SMCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | 27.37% |
Correlation
The correlation between ORCS and SMCZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. SMCZ — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMCZ
Сравнение ORCS c SMCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | SMCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и SMCZ
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SMCZ в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и SMCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | SMCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -97.40% | +47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -91.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -93.98% | +88.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -77.25% | +61.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и SMCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | SMCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 152.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.95% | 172.96% | -113.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.95% | 173.11% | -113.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 173.11% | -113.16% |
Сравнение комиссий ORCS и SMCZ
ORCS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SMCZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и SMCZ
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SMCZ в 9.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and SMCZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 1.08% for ORCS.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 1.29% for SMCZ.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и SMCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор