Сравнение ORCS с PLTZ
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORCS charges 0.97%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 14.08%.
ORCS
- 1 день
- 9.77%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 8.60%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | -20.50% | 12.36% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 14.08% | -18.45% |
Correlation
The correlation between ORCS and PLTZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ORCS c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCS | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.59 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ORCS и PLTZ
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -70.28% | +20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.12% | -59.38% | +16.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -52.09% | +37.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 101.97% | -41.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 101.97% | -41.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 101.97% | -41.26% |
Сравнение комиссий ORCS и PLTZ
ORCS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и PLTZ
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and PLTZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор