Сравнение ORCS с FLYD
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. ORCS is actively managed, while FLYD is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -10.89%.
ORCS
- 1 день
- 9.77%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -47.47%
- 3 года*
- -54.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | -20.50% | 12.36% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -10.89% | -27.52% |
Correlation
The correlation between ORCS and FLYD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. FLYD — Ранг доходности на риск
ORCS
FLYD
Сравнение ORCS c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCS | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.74 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ORCS и FLYD
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -98.11% | +47.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.12% | -97.94% | +54.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -83.15% | +68.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и FLYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 74.52% | -13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 83.64% | -22.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 83.64% | -22.93% |
Сравнение комиссий ORCS и FLYD
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и FLYD
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and FLYD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for FLYD.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.95% for FLYD.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор