Сравнение ORCL с SMR
ORCL (Oracle Corporation) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while SMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ORCL returned 18.90%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 9.59% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between ORCL and SMR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between ORCL and SMR shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
SMR:
$3.16B
ORCL:
$5.86
SMR:
-$2.02
ORCL:
7.97
SMR:
104.42
ORCL:
12.47
SMR:
2.71
ORCL:
$67.36B
SMR:
$18.10M
ORCL:
$79.58B
SMR:
$4.45M
ORCL:
$6.20B
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. SMR — Ранг доходности на риск
ORCL
SMR
Сравнение ORCL c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.91 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.32 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и SMR
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -87.47% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -82.86% | +24.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -82.86% | +24.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -87.47% | +29.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -81.49% | +38.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -35.08% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 57.39% | -21.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и SMR
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 23.44%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 28.93% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 69.57% | -26.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 102.59% | -36.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 93.50% | -51.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 89.31% | -54.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и SMR
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and SMR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to ORCL (23.44%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs SMR's -87.47%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор