Сравнение ORBX с XYLD
ORBX (Global X Space Tech ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ORBX is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Space Tech Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ORBX charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности ORBX и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ORBX
- 1 день
- -7.31%
- 1 месяц
- 23.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам ORBX и XYLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ORBX Global X Space Tech ETF | 22.02% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 3.83% |
Correlation
The correlation between ORBX and XYLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORBX vs. XYLD — Ранг доходности на риск
ORBX
XYLD
Сравнение ORBX c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Space Tech ETF (ORBX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORBX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.31 | 0.60 | +3.71 |
Просадки
Сравнение просадок ORBX и XYLD
Максимальная просадка ORBX за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORBX и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORBX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -33.46% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -0.15% | -18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -3.72% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORBX и XYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORBX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.41% | 6.55% | +72.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.41% | 11.22% | +68.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.41% | 14.21% | +65.20% |
Сравнение комиссий ORBX и XYLD
ORBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORBX и XYLD
ORBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORBX Global X Space Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.52% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
ORBX and XYLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORBX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORBX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 0.00% for ORBX.
ORBX is categorized as Aerospace & Defense, while XYLD is Derivative Income. ORBX tracks Global X Space Tech Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.50% for ORBX and 0.60% for XYLD.
Подберите оптимальное распределение для ORBX и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор