Сравнение ORBX с ARKX
ORBX (Global X Space Tech ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both Aerospace & Defense funds. ORBX is passively managed, while ARKX is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ORBX charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for ARKX.
Доходность
Сравнение доходности ORBX и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ORBX
- 1 день
- -5.83%
- 1 месяц
- -32.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 31.21%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORBX и ARKX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ORBX Global X Space Tech ETF | -8.20% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | -0.71% |
Correlation
The correlation between ORBX and ARKX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORBX vs. ARKX — Ранг доходности на риск
ORBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKX
Сравнение ORBX c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Space Tech ETF (ORBX) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORBX | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORBX и ARKX
Максимальная просадка ORBX за все время составила -39.60%, что меньше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORBX и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORBX | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.60% | -43.61% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.60% | -14.73% | -24.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -19.86% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORBX и ARKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORBX | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.18% | 33.91% | +48.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.18% | 28.16% | +54.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.18% | 27.71% | +54.47% |
Сравнение комиссий ORBX и ARKX
ORBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORBX и ARKX
Ни ORBX, ни ARKX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORBX and ARKX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORBX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORBX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ARKX.
ORBX and ARKX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.50% for ORBX and 0.75% for ARKX.
Подберите оптимальное распределение для ORBX и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор