Сравнение OR.PA с V
OR.PA (L'Oréal S.A.) and V (Visa Inc.) are both stocks. OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, OR.PA returned 9.96%/yr vs 15.51%/yr for V. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OR.PA и V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OR.PA торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OR.PA показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции OR.PA уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.96% против 15.51% соответственно.
OR.PA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- -1.17%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 9.96%
V
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам OR.PA и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR.PA L'Oréal S.A. | 3.16% | 9.18% | -22.98% | 37.01% | -18.84% | 35.74% | 19.27% | 33.32% | 10.83% | 8.59% |
V Visa Inc. | -6.78% | -1.50% | 30.39% | 22.52% | 2.58% | 7.14% | 7.47% | 46.57% | 21.96% | 29.09% |
Correlation
The correlation between OR.PA and V is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.24 |
The correlation between OR.PA and V shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OR.PA vs. V — Ранг доходности на риск
OR.PA
V
Сравнение OR.PA c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (OR.PA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OR.PA | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.63 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -1.05 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OR.PA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.57 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.39 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.75 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок OR.PA и V
Максимальная просадка OR.PA за все время составила -51.77%, что больше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR.PA и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OR.PA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.77% | -43.60% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -20.52% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -26.00% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -26.00% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.92% | -35.88% | +5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.73% | -18.89% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -8.01% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 12.33% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OR.PA и V
L'Oréal S.A. (OR.PA) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что OR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OR.PA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.78% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 17.89% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 22.88% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 23.02% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 24.94% | -2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OR.PA и V
Дивидендная доходность OR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.94% | 1.91% | 1.93% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 1.78% | 1.79% | 1.74% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OR.PA и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L'Oréal S.A. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OR.PA and V have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OR.PA и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор