Сравнение OR.PA с MSFT
OR.PA (L'Oréal S.A.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, OR.PA returned 11.36%/yr vs 23.98%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OR.PA и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OR.PA торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OR.PA показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.66%. За последние 10 лет акции OR.PA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.36% против 23.98% соответственно.
OR.PA
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 11.36%
MSFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -17.66%
- 6 месяцев
- -16.83%
- 1 год
- -17.67%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 23.98%
Сравнение доходности по годам OR.PA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR.PA L'Oréal S.A. | 8.54% | 9.18% | -22.98% | 36.99% | -18.84% | 35.74% | 19.27% | 33.32% | 10.83% | 10.59% |
MSFT Microsoft Corporation | -17.60% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between OR.PA and MSFT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between OR.PA and MSFT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OR.PA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
OR.PA
MSFT
Сравнение OR.PA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (OR.PA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OR.PA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.53 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -1.05 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OR.PA и MSFT
Максимальная просадка OR.PA за все время составила -50.83%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR.PA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OR.PA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -51.87% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.20% | -33.31% | +18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -33.31% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -33.31% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.92% | -33.31% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -27.24% | +15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -10.44% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 16.92% | -8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OR.PA и MSFT
Текущая волатильность для L'Oréal S.A. (OR.PA) составляет 6.19%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что OR.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OR.PA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 10.38% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 22.05% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 25.81% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 26.51% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 27.45% | -4.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OR.PA и MSFT
Дивидендная доходность OR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.84% | 1.91% | 1.93% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 3.57% | 3.58% | 3.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OR.PA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L'Oréal S.A. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OR.PA and MSFT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OR.PA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор