Сравнение OPTZ с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
OPTZ и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPTZ и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTZ и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 8.40% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTZ показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.75%.
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTZ и XJH
OPTZ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OPTZ vs. XJH — Ранг доходности на риск
OPTZ
XJH
Сравнение OPTZ c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTZ | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.85 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.33 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.33 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 5.54 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTZ | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.85 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.67 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между OPTZ и XJH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTZ и XJH
Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок OPTZ и XJH
Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, примерно равная максимальной просадке XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTZ | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.75% | -25.07% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -14.02% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.95% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -6.99% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.37% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTZ и XJH
Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTZ | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.71% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 12.27% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 21.39% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 19.89% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 19.99% | +0.62% |