PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTZ с CCSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTZ с CCSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. OPTZ is passively managed, while CCSO is actively managed. Over the past year, OPTZ returned 61.03% vs 36.05% for CCSO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for CCSO.

Доходность

Сравнение доходности OPTZ и CCSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTZ показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у CCSO с доходностью 20.39%.

OPTZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.19%
6 месяцев
31.66%
1 год
61.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCSO

1 день
-0.01%
1 месяц
3.23%
С начала года
20.39%
6 месяцев
17.54%
1 год
36.05%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTZ и CCSO

2026 (YTD)20252024
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.19%22.83%16.81%
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		20.39%21.79%12.42%

Correlation

The correlation between OPTZ and CCSO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.81

The correlation between OPTZ and CCSO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPTZ и CCSO

Секторы
OPTZ
CCSO

Технологии

50.6%
8.3%

Здравоохранение

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.3%

Финансовые услуги

9.1%
0.4%

Промышленность

8.9%
53.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Энергетика

1.5%
7.0%

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%
15.2%

Коммунальные услуги

0.7%
6.2%

Технологии

OPTZ
50.6%
CCSO
8.3%

Здравоохранение

OPTZ
10.5%
CCSO

-

Потребительский циклический сектор

OPTZ
9.5%
CCSO
9.3%

Финансовые услуги

OPTZ
9.1%
CCSO
0.4%

Промышленность

OPTZ
8.9%
CCSO
53.5%

Потребительский защитный сектор

OPTZ
4.0%
CCSO
0.1%

Коммуникационные услуги

OPTZ
2.6%
CCSO

-

Энергетика

OPTZ
1.5%
CCSO
7.0%

Недвижимость

OPTZ
1.5%
CCSO

-

Сырьевые материалы

OPTZ
1.3%
CCSO
15.2%

Коммунальные услуги

OPTZ
0.7%
CCSO
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimize Strategy Index ETF

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM
Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с NANCCCSO с SPFFXCCSO с AVMCCCSO с SNSRCCSO с VEA

Доходность на риск

OPTZ vs. CCSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTZ c CCSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTZCCSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
1.69

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.35

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.28

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

3.12

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.24

9.28

+16.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTZ vs. CCSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTZ на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа CCSO равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTZ и CCSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTZCCSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

1.69

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.54

+1.16

Просадки

Сравнение просадок OPTZ и CCSO

Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки CCSO в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и CCSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTZCCSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-23.69%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.62%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.27%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-7.01%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.89%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTZ и CCSO

Текущая волатильность для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) составляет 5.99%, в то время как у Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTZCCSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.15%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

16.47%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

21.38%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

23.17%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

23.17%

-2.53%

Сравнение комиссий OPTZ и CCSO

OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CCSO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTZ и CCSO

Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности CCSO в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.53%0.63%0.53%0.80%0.24%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OPTZ and CCSO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSO has higher volatility (7.15%) compared to OPTZ (5.99%). In terms of maximum drawdown, OPTZ dropped -25.75% vs CCSO's -23.69%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.03% vs 36.05% for CCSO. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OPTZ has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.03% return vs 36.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for CCSO.

CCSO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.44% for OPTZ.

They also come from different issuers: Optimize and Carbon Collective. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.35% for CCSO.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTZ и CCSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор