PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OPTZ с CCSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTZ с CCSO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. OPTZ is passively managed, while CCSO is actively managed. Over the past year, OPTZ returned 45.76% vs 16.46% for CCSO. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for CCSO.

Доходность

Сравнение доходности OPTZ и CCSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTZ показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у CCSO с доходностью 10.94%.

OPTZ

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
25.43%
С начала года
29.72%
1 год
45.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.07%

CCSO

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.99%
6 месяцев
1.74%
С начала года
10.94%
1 год
16.46%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CCSO

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF
$78.26K$78.50K$97.41K

OPTZ

Optimize Strategy Index ETF
$166.41K$344.81K$254.62K

Сравнение доходности по годам OPTZ и CCSO

2026 (YTD)20252024
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		29.72%22.83%16.41%
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		10.94%21.79%13.01%

Correlation

The correlation between OPTZ and CCSO is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.81

The correlation between OPTZ and CCSO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPTZ и CCSO

Секторы
OPTZ
CCSO

Технологии

56.6%
10.0%

Здравоохранение

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.8%

Промышленность

7.9%
52.2%

Финансовые услуги

7.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.3%

-

Энергетика

1.2%
6.4%

Сырьевые материалы

1.0%
15.2%

Коммунальные услуги

0.6%
6.9%

Технологии

OPTZ
56.6%
CCSO
10.0%

Здравоохранение

OPTZ
9.7%
CCSO

-

Потребительский циклический сектор

OPTZ
8.1%
CCSO
8.8%

Промышленность

OPTZ
7.9%
CCSO
52.2%

Финансовые услуги

OPTZ
7.8%
CCSO
0.5%

Потребительский защитный сектор

OPTZ
3.6%
CCSO
0.1%

Коммуникационные услуги

OPTZ
2.4%
CCSO

-

Недвижимость

OPTZ
1.3%
CCSO

-

Энергетика

OPTZ
1.2%
CCSO
6.4%

Сырьевые материалы

OPTZ
1.0%
CCSO
15.2%

Коммунальные услуги

OPTZ
0.6%
CCSO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimize Strategy Index ETF

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с UPGDOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с CSD
Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с NANCCCSO с SPFFXCCSO с SNSRCCSO с AVMCCCSO с ICLN

Доходность на риск

OPTZ vs. CCSO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OPTZ c CCSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPTZCCSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.72

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.13

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.12

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

3.12

+10.00

OPTZ vs. CCSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTZ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа CCSO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTZ и CCSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPTZ и CCSO

Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки CCSO в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и CCSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTZCCSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-23.69%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-14.75%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-9.02%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-7.27%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

5.28%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTZ и CCSO

Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTZCCSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

6.59%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

18.12%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

22.96%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

23.32%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

23.32%

-1.33%

Сравнение комиссий OPTZ и CCSO

OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CCSO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTZ и CCSO

Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности CCSO в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.57%0.63%0.53%0.80%0.24%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.45%0.58%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OPTZ and CCSO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (8.76%) compared to CCSO (6.59%). In terms of maximum drawdown, OPTZ dropped -25.75% vs CCSO's -23.69%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 45.76% vs 16.46% for CCSO. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CCSO has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 45.76% return vs 16.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for CCSO.

CCSO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.45% for OPTZ.

They also come from different issuers: Optimize and Carbon Collective. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.35% for CCSO.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTZ и CCSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор