PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTU с MDGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OPTU с MDGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPTU (Optimum Communications, Inc) and MDGL (Madrigal Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. OPTU operates in Telecom Services (Communication Services), while MDGL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, OPTU returned -49.77%/yr vs 37.02%/yr for MDGL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OPTU и MDGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Communications, Inc (OPTU) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTU показывает доходность -34.55%, что значительно ниже, чем у MDGL с доходностью -16.17%.

OPTU

1 день
1.89%
1 месяц
-28.00%
С начала года
-34.55%
6 месяцев
-42.25%
1 год
-52.21%
3 года*
-25.67%
5 лет*
-49.77%
10 лет*
—

MDGL

1 день
7.79%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-15.82%
1 год
71.64%
3 года*
23.37%
5 лет*
37.02%
10 лет*
43.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTU и MDGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTU
Optimum Communications, Inc		-34.55%-31.54%-25.85%-29.35%-71.57%-57.27%38.51%65.50%-3.98%-35.10%
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.		-16.17%88.72%33.36%-20.28%242.52%-23.77%22.02%-19.17%22.80%511.93%

Correlation

The correlation between OPTU and MDGL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPTU:

$510.21M

MDGL:

$14.17B

EPS

OPTU:

-$9.97

MDGL:

-$12.87

Коэффициент P/S

OPTU:

0.06

MDGL:

10.36

Общая выручка (12 мес.)

OPTU:

$8.50B

MDGL:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

OPTU:

$5.50B

MDGL:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

OPTU:

$3.29B

MDGL:

-$287.63M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Communications, Inc

Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с OPTU:
OPTU с BHCOPTU с NGOPTU с SAOPTU с THRYOPTU с EQXOPTU с AAMIOPTU с AEM
Часто сравнивают с MDGL:
MDGL с VKTXMDGL с KBHMDGL с THCMDGL с IMVTMDGL с SPYMDGL с COSTMDGL с VOO

Доходность на риск

OPTU vs. MDGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTU
Ранг доходности на риск OPTU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTU: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MDGL
Ранг доходности на риск MDGL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTU c MDGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Communications, Inc (OPTU) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTUMDGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.57

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.44

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.45

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

5.56

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTU vs. MDGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTU на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MDGL равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTU и MDGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTUMDGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.57

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.28

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.02

-0.48

Просадки

Сравнение просадок OPTU и MDGL

Максимальная просадка OPTU за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке MDGL в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTU и MDGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTUMDGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-98.40%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.51%

-29.36%

-50.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.39%

-56.45%

-26.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.29%

-61.41%

-36.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.15%

-19.02%

-78.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.66%

-58.56%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.84%

12.94%

+25.90%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTU и MDGL

Optimum Communications, Inc (OPTU) имеет более высокую волатильность в 66.76% по сравнению с Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) с волатильностью 16.33%. Это указывает на то, что OPTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTUMDGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.76%

16.33%

+50.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.23%

31.56%

+43.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.85%

46.14%

+55.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.31%

133.42%

-52.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.05%

117.52%

-51.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTU и MDGL

Ни OPTU, ни MDGL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPTU
Optimum Communications, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPTU и MDGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optimum Communications, Inc и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.07B
311.34M
(OPTU) Общая выручка
(MDGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OPTU and MDGL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTU has higher volatility (66.76%) compared to MDGL (16.33%). In terms of maximum drawdown, OPTU dropped -98.40% vs MDGL's -98.40%.

MDGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTU и MDGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор