Сравнение OPTFX с GXXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).
OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTFX и GXXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTFX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -6.40% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -6.95% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью -6.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPTFX имеют среднегодовую доходность 13.95%, а акции GXXIX немного отстают с 13.40%.
OPTFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.95%
GXXIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTFX и GXXIX
OPTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.
Доходность на риск
OPTFX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
OPTFX
GXXIX
Сравнение OPTFX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTFX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.20 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.42 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTFX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.20 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.60 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OPTFX и GXXIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTFX и GXXIX
Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности GXXIX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.67% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.47% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок OPTFX и GXXIX
Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и GXXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTFX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -33.65% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -11.78% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -33.65% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -33.65% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -10.31% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -6.20% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 3.19% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTFX и GXXIX
Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTFX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.19% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 9.26% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 16.73% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 27.77% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 23.71% | -2.33% |