Сравнение OPTAX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 5.98% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPTAX имеют среднегодовую доходность 3.42%, а акции NQP немного отстают с 3.34%.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и NQP
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
OPTAX vs. NQP — Ранг доходности на риск
OPTAX
NQP
Сравнение OPTAX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.50 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 2.27 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 3.27 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 8.94 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.50 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.17 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.31 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.41 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и NQP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и NQP
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и NQP
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -41.87% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -4.63% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -32.41% | +15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -32.41% | +15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -1.68% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -6.93% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.69% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и NQP
Текущая волатильность для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) составляет 1.35%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 4.13% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 5.32% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 9.22% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 9.80% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 10.85% | -6.01% |