Сравнение NQP с ECHMX
NQP (Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income) and ECHMX (Eaton Vance National Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NQP charges 1.27%/yr vs 1.39%/yr for ECHMX.
Доходность
Сравнение доходности NQP и ECHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NQP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECHMX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение доходности по годам NQP и ECHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 3.84% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
ECHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund | 1.80% | 2.64% | 1.45% | 6.36% | -10.60% | 0.70% | 5.01% | 7.51% | 1.02% | 3.90% |
Correlation
The correlation between NQP and ECHMX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between NQP and ECHMX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQP vs. ECHMX — Ранг доходности на риск
NQP
ECHMX
Сравнение NQP c ECHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) и Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQP | ECHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.63 | — |
Просадки
Сравнение просадок NQP и ECHMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQP | ECHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -40.96% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.34% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.94% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NQP и ECHMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQP | ECHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.60% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.35% | — |
Сравнение комиссий NQP и ECHMX
NQP берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии ECHMX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQP и ECHMX
Дивидендная доходность NQP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности ECHMX в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund | 2.99% | 3.76% | 3.29% | 2.41% | 2.27% | 1.38% | 1.92% | 2.76% | 2.86% | 2.90% | 3.07% | 3.14% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.13% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Часто задаваемые вопросы
NQP and ECHMX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NQP и ECHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор