Сравнение OPTAX с APUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и APUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и APUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 0.21% | 3.88% | 3.65% | 2.63% | -0.18% | -0.40% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
APUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и APUSX
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии APUSX в 0.60%.
Доходность на риск
OPTAX vs. APUSX — Ранг доходности на риск
OPTAX
APUSX
Сравнение OPTAX c APUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | APUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.83 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 10.29 | -9.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 5.18 | -4.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 15.80 | -15.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 57.18 | -56.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.83 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.60 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.40 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и APUSX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и APUSX
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности APUSX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 2.61% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и APUSX
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и APUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -1.64% | -46.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -0.20% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -1.45% | -15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.10% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -0.30% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.06% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и APUSX
Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.10% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.53% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 1.09% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 1.24% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 1.14% | +3.70% |