Сравнение OPSIX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
OPSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 окт. 1989 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OPSIX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPSIX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | -5.78% | 11.76% | 2.79% | 7.62% | -12.37% | -3.32% | 3.52% | 10.60% | -4.67% | 6.22% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, OPSIX показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции OPSIX уступали акциям PYGSX по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.47% соответственно.
OPSIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.80%
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPSIX и PYGSX
OPSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
OPSIX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
OPSIX
PYGSX
Сравнение OPSIX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPSIX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 2.57 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 3.97 | -3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.60 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.55 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 17.04 | -15.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPSIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.57 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.39 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.42 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 2.09 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между OPSIX и PYGSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPSIX и PYGSX
Дивидендная доходность OPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | 3.29% | 4.39% | 5.02% | 4.03% | 2.89% | 2.63% | 2.71% | 4.57% | 5.28% | 4.24% | 3.51% | 4.50% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок OPSIX и PYGSX
Максимальная просадка OPSIX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPSIX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPSIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -7.29% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -1.23% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -5.38% | -16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | -7.29% | -17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -0.74% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -0.49% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 0.26% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPSIX и PYGSX
Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что OPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPSIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 0.68% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 1.05% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 1.66% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.98% | 1.87% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 1.74% | +5.21% |