PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPJ с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPPJ с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

OPPJ и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Opportunities Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OPPJ и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPPJ и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		20.51%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, OPPJ показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции OPPJ превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 16.92% против 2.41% соответственно.

OPPJ

1 день
2.76%
1 месяц
-0.57%
С начала года
20.51%
6 месяцев
36.21%
1 год
64.63%
3 года*
35.70%
5 лет*
23.61%
10 лет*
16.92%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Opportunities ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с OPPJ:
OPPJ с DXJOPPJ с EWJVOPPJ с FLJHOPPJ с DXJSOPPJ с VOOOPPJ с VGSHOPPJ с GVAL
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий OPPJ и USFR

OPPJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

OPPJ vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPJ
Ранг доходности на риск OPPJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPJ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPJ c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPJUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

14.37

-11.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.80

42.77

-38.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

10.64

-9.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

103.21

-97.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.57

658.56

-635.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPJ vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPJ на текущий момент составляет 3.07, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPJ и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPJUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

14.37

-11.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

8.63

-7.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

3.00

-2.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.57

-0.82

Корреляция

Корреляция между OPPJ и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPJ и USFR

Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		1.58%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPPJ и USFR

Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

OPPJUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-1.36%

-37.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-0.04%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-0.18%

-16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-0.80%

-38.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

0.00%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-0.16%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.01%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPJ и USFR

WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPPJUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

0.08%

+7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

0.19%

+15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

0.29%

+20.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

0.41%

+17.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

0.81%

+19.09%