Сравнение OPPJ с JPXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN).
OPPJ и JPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Opportunities Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и JPXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPJ и JPXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 20.51% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 8.03% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPJ показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у JPXN с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции OPPJ превзошли акции JPXN по среднегодовой доходности: 16.92% против 8.96% соответственно.
OPPJ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 64.63%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 16.92%
JPXN
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPJ и JPXN
OPPJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JPXN в 0.48%.
Доходность на риск
OPPJ vs. JPXN — Ранг доходности на риск
OPPJ
JPXN
Сравнение OPPJ c JPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPJ | JPXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.59 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 2.24 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.31 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 2.45 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 9.35 | +13.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPJ | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.59 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.42 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.53 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.26 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между OPPJ и JPXN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и JPXN
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности JPXN в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.58% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.91% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и JPXN
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки JPXN в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и JPXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPJ | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -55.54% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -13.11% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -33.21% | +16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -33.21% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -7.51% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -15.14% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.43% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и JPXN
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) составляет 8.05%, в то время как у iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPJ | JPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 8.66% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 14.41% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 20.68% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.59% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 17.07% | +2.83% |