Сравнение OPPJ с HEWJ
OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds - OPPJ tracks the WisdomTree Japan Opportunities Index while HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPJ returned 17.08%/yr vs 16.36%/yr for HEWJ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OPPJ charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и HEWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPPJ показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью 20.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPPJ имеют среднегодовую доходность 17.08%, а акции HEWJ немного отстают с 16.36%.
OPPJ
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 60.73%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 17.08%
HEWJ
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 20.47%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 21.94%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам OPPJ и HEWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 22.94% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 20.47% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
Correlation
The correlation between OPPJ and HEWJ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between OPPJ and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPPJ vs. HEWJ — Ранг доходности на риск
OPPJ
HEWJ
Сравнение OPPJ c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPPJ | HEWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.45 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 4.96 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 18.25 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и HEWJ
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и HEWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPPJ | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -31.53% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -10.37% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -20.90% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -20.90% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -31.53% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -4.78% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -6.58% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.81% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и HEWJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеют волатильность 7.53% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPPJ | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.58% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 15.85% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 20.23% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 19.34% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 19.46% | +0.10% |
Сравнение комиссий OPPJ и HEWJ
OPPJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и HEWJ
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности HEWJ в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.13% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.14% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
OPPJ and HEWJ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEWJ has higher volatility (7.58%) compared to OPPJ (7.53%). In terms of maximum drawdown, OPPJ dropped -39.30% vs HEWJ's -31.53%.
On 10-year performance, OPPJ leads with 17.08% vs 16.36% for HEWJ. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OPPJ has performed better with a 17.08% return vs 16.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for OPPJ.
HEWJ has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.14% for OPPJ.
OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for OPPJ and 0.49% for HEWJ.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPPJ и HEWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор