PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPJ с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPJ с GRID

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - OPPJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPJ returned 17.80%/yr vs 19.76%/yr for GRID. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. OPPJ charges 0.58%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности OPPJ и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPJ показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 23.59%. За последние 10 лет акции OPPJ уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 17.80% против 19.76% соответственно.

OPPJ

1 день
1.04%
1 месяц
-3.30%
С начала года
26.23%
6 месяцев
27.08%
1 год
64.16%
3 года*
33.91%
5 лет*
25.20%
10 лет*
17.80%

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.44%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
43.17%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPJ и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		26.23%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between OPPJ and GRID is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.47

The correlation between OPPJ and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Opportunities ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с OPPJ:
OPPJ с DXJOPPJ с EWJVOPPJ с DXJSOPPJ с FLJHOPPJ с EWJOPPJ с GVALOPPJ с FLKR
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с FIWGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

OPPJ vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPJ
Ранг доходности на риск OPPJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPJ c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPPJGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.02

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
2.70

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

3.57

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.36

12.89

+9.47

OPPJ vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPJ на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа GRID равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPJ и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPPJ и GRID

Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPJGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-40.56%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-11.73%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-20.77%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-29.64%

+13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-40.56%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-5.40%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-8.42%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.25%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPJ и GRID

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) составляет 5.83%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPJGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

9.56%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

17.70%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

20.73%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

21.24%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

22.90%

-3.17%

Сравнение комиссий OPPJ и GRID

OPPJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPJ и GRID

Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Часто задаваемые вопросы

OPPJ and GRID have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (9.56%) compared to OPPJ (5.83%). In terms of maximum drawdown, OPPJ dropped -39.30% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 17.80% for OPPJ. On fees, OPPJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OPPJ has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPPJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

OPPJ has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.80% for GRID.

OPPJ is categorized as Japan Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for OPPJ and 0.70% for GRID.

OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPJ и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор