Сравнение OPPJ с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
OPPJ и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Opportunities Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPJ и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 20.51% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 7.21% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPJ показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
OPPJ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 64.63%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 16.92%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPJ и GDE
OPPJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
OPPJ vs. GDE — Ранг доходности на риск
OPPJ
GDE
Сравнение OPPJ c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPJ | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.95 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 2.47 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.37 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 2.77 | +2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 10.77 | +11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPJ | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.95 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.13 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между OPPJ и GDE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и GDE
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.58% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и GDE
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPJ | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -32.01% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -22.66% | +11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -16.07% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -7.75% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 5.84% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) составляет 8.05%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPJ | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 12.02% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 25.26% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 32.25% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 26.19% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 26.19% | -6.29% |