Сравнение OPPJ с EZJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ).
OPPJ и EZJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Opportunities Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и EZJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPJ и EZJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 20.51% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPJ показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у EZJ с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции OPPJ превзошли акции EZJ по среднегодовой доходности: 16.92% против 10.14% соответственно.
OPPJ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 64.63%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 16.92%
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPJ и EZJ
OPPJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.
Доходность на риск
OPPJ vs. EZJ — Ранг доходности на риск
OPPJ
EZJ
Сравнение OPPJ c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPJ | EZJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.29 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 1.85 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.25 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 2.06 | +3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 7.31 | +15.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPJ | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.29 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.13 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.29 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.21 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между OPPJ и EZJ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и EZJ
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности EZJ в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.58% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и EZJ
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и EZJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPJ | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -58.63% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -26.78% | +15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -58.63% | +42.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -58.63% | +19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -17.41% | +14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -21.39% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 7.53% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и EZJ
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) составляет 8.05%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPJ | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 18.88% | -10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 31.15% | -15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 44.49% | -23.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 36.39% | -18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 34.55% | -14.65% |