Сравнение OPPJ с EZJ
OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both Japan Equities funds - OPPJ tracks the WisdomTree Japan Opportunities Index while EZJ tracks the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPJ returned 17.08%/yr vs 9.82%/yr for EZJ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPPJ charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for EZJ.
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и EZJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPPJ показывает доходность 22.94%, а EZJ немного ниже – 22.21%. За последние 10 лет акции OPPJ превзошли акции EZJ по среднегодовой доходности: 17.08% против 9.82% соответственно.
OPPJ
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 60.73%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 17.08%
EZJ
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 22.21%
- 1 год
- 59.09%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам OPPJ и EZJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 22.94% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 22.21% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
Correlation
The correlation between OPPJ and EZJ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.71 |
The correlation between OPPJ and EZJ shifts across timeframes, from 0.67 (5 years) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPPJ vs. EZJ — Ранг доходности на риск
OPPJ
EZJ
Сравнение OPPJ c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPPJ | EZJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 2.22 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 6.62 | +12.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и EZJ
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и EZJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPPJ | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -58.63% | +19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -26.78% | +16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -31.48% | +14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -58.63% | +42.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -58.63% | +19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -11.38% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -21.19% | +14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 8.95% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и EZJ
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) составляет 7.53%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPPJ | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 14.72% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 34.89% | -17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 42.57% | -21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 37.24% | -18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 34.70% | -15.14% |
Сравнение комиссий OPPJ и EZJ
OPPJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и EZJ
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности EZJ в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.94% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.14% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
OPPJ and EZJ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZJ has higher volatility (14.72%) compared to OPPJ (7.53%). In terms of maximum drawdown, OPPJ dropped -39.30% vs EZJ's -58.63%.
On 10-year performance, OPPJ leads with 17.08% vs 9.82% for EZJ. On fees, OPPJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OPPJ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OPPJ has performed better with a 17.08% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPPJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.
EZJ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.14% for OPPJ.
OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index, while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for OPPJ and 0.95% for EZJ.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPPJ и EZJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор