Сравнение OPPJ с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
OPPJ и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Opportunities Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPJ и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 20.51% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 8.27% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPJ показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
OPPJ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 64.63%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 16.92%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPJ и AVDV
OPPJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
OPPJ vs. AVDV — Ранг доходности на риск
OPPJ
AVDV
Сравнение OPPJ c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPJ | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 2.78 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 3.48 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.57 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 3.87 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 16.10 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPJ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 2.78 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.81 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OPPJ и AVDV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и AVDV
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.58% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и AVDV
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPJ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -43.01% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -13.19% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -28.08% | +11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -7.48% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -6.88% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.17% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и AVDV
WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPJ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 7.50% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 12.20% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 18.44% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.15% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 19.76% | +0.14% |