Сравнение OPPJ с AIRR
OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - OPPJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPJ returned 17.80%/yr vs 22.05%/yr for AIRR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. OPPJ charges 0.58%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPPJ показывает доходность 26.23%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.74%. За последние 10 лет акции OPPJ уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 17.80% против 22.05% соответственно.
OPPJ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 64.16%
- 3 года*
- 33.91%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 17.80%
AIRR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 67.12%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 25.46%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам OPPJ и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 26.23% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 31.74% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 33.01% | 17.17% | 33.97% | -20.57% | 16.28% |
Correlation
The correlation between OPPJ and AIRR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPPJ vs. AIRR — Ранг доходности на риск
OPPJ
AIRR
Сравнение OPPJ c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPPJ | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 5.01 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.36 | 18.33 | +4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и AIRR
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPPJ | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -42.37% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -13.09% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -27.95% | +11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -27.95% | +11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -42.37% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -1.89% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -7.48% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.57% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и AIRR
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) составляет 5.83%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPPJ | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 9.32% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 20.81% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 26.19% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 25.45% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 26.36% | -6.63% |
Сравнение комиссий OPPJ и AIRR
OPPJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и AIRR
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности AIRR в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.13% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.50% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
OPPJ and AIRR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIRR has higher volatility (9.32%) compared to OPPJ (5.83%). In terms of maximum drawdown, OPPJ dropped -39.30% vs AIRR's -42.37%.
On 10-year performance, AIRR leads with 22.05% vs 17.80% for OPPJ. On fees, OPPJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OPPJ has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.05% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPPJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.
OPPJ has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.13% for AIRR.
OPPJ is categorized as Japan Equities, while AIRR is Building & Construction. OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for OPPJ and 0.69% for AIRR.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPPJ и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор