PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPE с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPE с FLSW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - OPPE tracks the WisdomTree European Opportunities Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OPPE returned 14.10%/yr vs 6.80%/yr for FLSW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPPE charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности OPPE и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPE показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 1.77%.

OPPE

1 день
-0.60%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.95%
6 месяцев
16.25%
1 год
28.81%
3 года*
23.31%
5 лет*
14.10%
10 лет*
12.39%

FLSW

1 день
-1.60%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPE и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		12.95%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-11.36%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		1.77%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between OPPE and FLSW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.63

The correlation between OPPE and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPPE и FLSW

Секторы
OPPE
FLSW

Промышленность

27.8%
13.8%

Финансовые услуги

23.3%
18.0%

Сырьевые материалы

10.6%
7.7%

Энергетика

9.1%

-

Технологии

7.2%
1.1%

Коммунальные услуги

6.6%
0.2%

Здравоохранение

4.8%
37.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
14.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
1.2%

Недвижимость

1.4%
1.3%

Промышленность

OPPE
27.8%
FLSW
13.8%

Финансовые услуги

OPPE
23.3%
FLSW
18.0%

Сырьевые материалы

OPPE
10.6%
FLSW
7.7%

Энергетика

OPPE
9.1%
FLSW

-

Технологии

OPPE
7.2%
FLSW
1.1%

Коммунальные услуги

OPPE
6.6%
FLSW
0.2%

Здравоохранение

OPPE
4.8%
FLSW
37.4%

Потребительский защитный сектор

OPPE
4.6%
FLSW
14.0%

Потребительский циклический сектор

OPPE
3.1%
FLSW
5.2%

Коммуникационные услуги

OPPE
1.6%
FLSW
1.2%

Недвижимость

OPPE
1.4%
FLSW
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree European Opportunities Fund

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с EWJVOPPE с AVDVOPPE с SPMOOPPE с GRIDOPPE с XNTK
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

OPPE vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPE c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPEFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.86

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.32

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.00

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

3.24

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPE vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FLSW равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPE и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPEFLSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.86

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.44

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Просадки

Сравнение просадок OPPE и FLSW

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPEFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-28.16%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-13.38%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-13.38%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-28.16%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-6.34%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-5.96%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

4.11%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и FLSW

WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что OPPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPEFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.13%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

12.16%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

15.55%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

15.71%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.89%

+0.28%

Сравнение комиссий OPPE и FLSW

OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и FLSW

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности FLSW в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.08%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.72%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

OPPE and FLSW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPE has higher volatility (5.49%) compared to FLSW (5.13%). In terms of maximum drawdown, OPPE dropped -39.28% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, OPPE leads with 14.10% vs 6.80% for FLSW. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OPPE has performed better with a 14.10% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for OPPE.

OPPE has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.08% for FLSW.

OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.58% for OPPE and 0.09% for FLSW.

OPPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPE и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор