PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPE с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPE с DAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both Europe Equities funds - OPPE tracks the WisdomTree European Opportunities Index while DAX tracks the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPE returned 12.39%/yr vs 8.97%/yr for DAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPPE charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности OPPE и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPE показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции OPPE превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 12.39% против 8.97% соответственно.

OPPE

1 день
-0.60%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.95%
6 месяцев
16.25%
1 год
28.81%
3 года*
23.31%
5 лет*
14.10%
10 лет*
12.39%

DAX

1 день
-1.53%
1 месяц
2.29%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.93%
1 год
3.88%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPE и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		12.95%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-0.66%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between OPPE and DAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г.

0.76

The correlation between OPPE and DAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPPE и DAX

Секторы
OPPE
DAX

Промышленность

27.8%
34.8%

Финансовые услуги

23.3%
21.0%

Сырьевые материалы

10.6%
5.3%

Энергетика

9.1%

-

Технологии

7.2%
13.2%

Коммунальные услуги

6.6%
5.0%

Здравоохранение

4.8%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.9%

Потребительский циклический сектор

3.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
6.1%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Промышленность

OPPE
27.8%
DAX
34.8%

Финансовые услуги

OPPE
23.3%
DAX
21.0%

Сырьевые материалы

OPPE
10.6%
DAX
5.3%

Энергетика

OPPE
9.1%
DAX

-

Технологии

OPPE
7.2%
DAX
13.2%

Коммунальные услуги

OPPE
6.6%
DAX
5.0%

Здравоохранение

OPPE
4.8%
DAX
5.7%

Потребительский защитный сектор

OPPE
4.6%
DAX
0.9%

Потребительский циклический сектор

OPPE
3.1%
DAX
7.0%

Коммуникационные услуги

OPPE
1.6%
DAX
6.1%

Недвижимость

OPPE
1.4%
DAX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree European Opportunities Fund

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с EWJVOPPE с AVDVOPPE с SPMOOPPE с GRIDOPPE с XNTK
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

OPPE vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPE c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.22

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.44

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.05

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

0.26

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

0.83

+11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPE vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPE и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.22

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.38

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.42

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.35

+0.30

Просадки

Сравнение просадок OPPE и DAX

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-45.58%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-14.82%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-16.03%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-39.96%

+15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-45.58%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-4.63%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-10.51%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

4.68%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и DAX

Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 5.49%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.09%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

14.37%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

17.66%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

20.38%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

21.28%

-4.11%

Сравнение комиссий OPPE и DAX

OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и DAX

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности DAX в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.48%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.72%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

OPPE and DAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAX has higher volatility (6.09%) compared to OPPE (5.49%). In terms of maximum drawdown, OPPE dropped -39.28% vs DAX's -45.58%.

On 10-year performance, OPPE leads with 12.39% vs 8.97% for DAX. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OPPE has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPE has performed better with a 12.39% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for OPPE.

OPPE has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.48% for DAX.

OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index, while DAX tracks DAX Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.58% for OPPE and 0.20% for DAX.

OPPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPE и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор