Сравнение OPPE с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
OPPE и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPE и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPE и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPE показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции OPPE превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 12.18% против 8.48% соответственно.
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPE и DAX
OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
OPPE vs. DAX — Ранг доходности на риск
OPPE
DAX
Сравнение OPPE c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPE | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.51 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 0.85 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 0.75 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 2.61 | +9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPE | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.51 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.39 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.40 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.33 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между OPPE и DAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPE и DAX
Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок OPPE и DAX
Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPE | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -45.58% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -14.82% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -39.96% | +15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -45.58% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -10.00% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -10.58% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.23% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPE и DAX
Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 6.44%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPE | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 8.46% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 12.77% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 20.20% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 20.20% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 21.21% | -4.11% |