Сравнение OPMYX с GIBIX
OPMYX (Invesco Main Street Mid Cap Fund) and GIBIX (Guggenheim Total Return Bond Fund) are both mutual funds - OPMYX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while GIBIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, OPMYX returned 10.06%/yr vs 2.83%/yr for GIBIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. OPMYX charges 0.81%/yr vs 0.50%/yr for GIBIX.
Доходность
Сравнение доходности OPMYX и GIBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPMYX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у GIBIX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции OPMYX превзошли акции GIBIX по среднегодовой доходности: 10.06% против 2.83% соответственно.
OPMYX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.06%
GIBIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам OPMYX и GIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPMYX Invesco Main Street Mid Cap Fund | 7.77% | 9.24% | 17.33% | 14.73% | -14.13% | 23.13% | 9.36% | 32.51% | -12.31% | 15.10% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 0.38% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
Correlation
The correlation between OPMYX and GIBIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | -0.04 |
The correlation between OPMYX and GIBIX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPMYX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск
OPMYX
GIBIX
Сравнение OPMYX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPMYX | GIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.02 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 6.28 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPMYX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.09 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.92 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок OPMYX и GIBIX
Максимальная просадка OPMYX за все время составила -63.70%, что больше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPMYX и GIBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPMYX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.70% | -21.44% | -42.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -2.99% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.48% | -5.93% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -21.44% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -21.44% | -19.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.42% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -3.42% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.96% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPMYX и GIBIX
Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что OPMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPMYX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 1.41% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 2.91% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 3.96% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 5.83% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 4.77% | +14.46% |
Сравнение комиссий OPMYX и GIBIX
OPMYX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GIBIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPMYX и GIBIX
Дивидендная доходность OPMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности GIBIX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 5.11% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
OPMYX Invesco Main Street Mid Cap Fund | 7.42% | 8.00% | 8.16% | 0.00% | 3.68% | 17.06% | 2.39% | 4.53% | 12.36% | 13.69% | 3.06% | 12.87% |
Часто задаваемые вопросы
OPMYX and GIBIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPMYX has higher volatility (3.24%) compared to GIBIX (1.41%). In terms of maximum drawdown, OPMYX dropped -63.70% vs GIBIX's -21.44%.
GIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPMYX и GIBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор