Сравнение OPIGX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
OPIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 апр. 1988 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности OPIGX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPIGX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIGX Invesco Core Bond Fund | -1.23% | 5.83% | 1.81% | 4.55% | -14.37% | -1.58% | 9.23% | 9.51% | -1.11% | 4.29% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.29% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, OPIGX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции OPIGX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.53% соответственно.
OPIGX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 1.50%
LSSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPIGX и LSSAX
OPIGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
OPIGX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
OPIGX
LSSAX
Сравнение OPIGX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPIGX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.61 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.49 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.41 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 10.00 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPIGX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.61 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.25 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.95 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между OPIGX и LSSAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPIGX и LSSAX
Дивидендная доходность OPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности LSSAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIGX Invesco Core Bond Fund | 2.48% | 3.51% | 4.13% | 3.53% | 2.61% | 1.75% | 8.30% | 3.12% | 3.22% | 2.73% | 2.46% | 3.21% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.28% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок OPIGX и LSSAX
Максимальная просадка OPIGX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPIGX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPIGX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -16.40% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.45% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -16.40% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -16.40% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -1.53% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -1.98% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.84% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPIGX и LSSAX
Invesco Core Bond Fund (OPIGX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что OPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPIGX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.24% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 2.68% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 4.69% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 5.73% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 4.39% | +0.55% |