PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPGSX с FGDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPGSX с FGDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX).

OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. FGDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и FGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPGSX и FGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.44%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		1.81%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%-12.96%8.59%

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у FGDIX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции FGDIX по среднегодовой доходности: 17.37% против 14.04% соответственно.

OPGSX

1 день
-0.37%
1 месяц
-23.68%
С начала года
0.44%
6 месяцев
13.72%
1 год
82.38%
3 года*
36.20%
5 лет*
20.12%
10 лет*
17.37%

FGDIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-25.43%
С начала года
1.81%
6 месяцев
14.64%
1 год
84.61%
3 года*
36.42%
5 лет*
20.15%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO
Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GLDMFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FSAGXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с VOO

Сравнение комиссий OPGSX и FGDIX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FGDIX в 0.76%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Доходность на риск

OPGSX vs. FGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPGSX c FGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPGSXFGDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.02

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.29

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

2.84

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.84

10.65

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPGSX vs. FGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и FGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPGSXFGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.15

+0.11

Корреляция

Корреляция между OPGSX и FGDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и FGDIX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FGDIX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.43%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		2.06%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и FGDIX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, примерно равная максимальной просадке FGDIX в -77.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и FGDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPGSXFGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.04%

-77.15%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-29.85%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.09%

-45.95%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-50.57%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.65%

-25.43%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-39.98%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

7.95%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и FGDIX

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) имеют волатильность 15.32% и 15.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPGSXFGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

15.39%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.01%

35.03%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.01%

42.73%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

32.76%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

33.05%

-0.12%