Сравнение OPGIX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
OPGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 окт. 1990 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности OPGIX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPGIX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | -2.76% | 7.12% | -7.47% | 17.34% | -41.63% | 0.02% | 39.82% | 27.74% | -18.26% | 52.59% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | -1.47% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, OPGIX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции OPGIX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 5.38% против 10.47% соответственно.
OPGIX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -10.08%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -8.12%
- 10 лет*
- 5.38%
VADAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPGIX и VADAX
OPGIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
OPGIX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
OPGIX
VADAX
Сравнение OPGIX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPGIX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.64 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.71 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 3.23 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPGIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.45 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.57 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между OPGIX и VADAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGIX и VADAX
Дивидендная доходность OPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VADAX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 0.11% | 0.11% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 8.95% | 6.16% | 10.87% | 2.32% | 7.86% | 0.66% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.36% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок OPGIX и VADAX
Максимальная просадка OPGIX за все время составила -62.57%, примерно равная максимальной просадке VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGIX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPGIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -60.27% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -12.61% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -21.74% | -30.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.65% | -39.32% | -15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.42% | -7.89% | -34.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -7.13% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.78% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPGIX и VADAX
Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что OPGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPGIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.76% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 8.70% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 17.17% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 16.27% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 18.53% | +3.97% |