Сравнение OOSP с SOFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR).
OOSP и SOFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OOSP и SOFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OOSP и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 1.16% | 7.41% | 1.56% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, OOSP показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у SOFR с доходностью 0.90%.
OOSP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OOSP и SOFR
OOSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Доходность на риск
OOSP vs. SOFR — Ранг доходности на риск
OOSP
SOFR
Сравнение OOSP c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOSP | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 5.09 | -3.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 7.46 | -5.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 3.77 | -2.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 10.15 | -5.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 43.07 | -27.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOSP | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 5.09 | -3.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 5.01 | -2.71 |
Корреляция
Корреляция между OOSP и SOFR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOSP и SOFR
Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности SOFR в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.57% | 6.71% | 5.42% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок OOSP и SOFR
Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и SOFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| OOSP | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.31% | -0.41% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -0.41% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.03% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.10% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOSP и SOFR
Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что OOSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OOSP | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.08% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 0.76% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 0.81% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 0.85% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 0.85% | +2.49% |