Сравнение OOSAX с DFRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX).
OOSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 1999 г.. DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OOSAX и DFRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OOSAX и DFRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOSAX Invesco Senior Floating Rate Fund | -2.34% | 3.78% | 7.76% | 10.67% | -0.94% | 8.66% | -4.46% | 2.36% | -0.86% | 3.79% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 11.54% | -1.54% | 3.85% | 1.12% | 8.66% | -0.49% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, OOSAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у DFRTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции OOSAX уступали акциям DFRTX по среднегодовой доходности: 3.86% против 4.18% соответственно.
OOSAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 3.86%
DFRTX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OOSAX и DFRTX
OOSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DFRTX в 0.78%.
Доходность на риск
OOSAX vs. DFRTX — Ранг доходности на риск
OOSAX
DFRTX
Сравнение OOSAX c DFRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOSAX | DFRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.96 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.52 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.82 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.77 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 10.38 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOSAX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.96 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 2.21 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.94 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между OOSAX и DFRTX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOSAX и DFRTX
Дивидендная доходность OOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности DFRTX в 6.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOSAX Invesco Senior Floating Rate Fund | 4.65% | 6.68% | 8.38% | 7.76% | 7.42% | 4.37% | 4.84% | 5.24% | 4.65% | 4.08% | 4.78% | 4.65% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 6.03% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок OOSAX и DFRTX
Максимальная просадка OOSAX за все время составила -32.12%, примерно равная максимальной просадке DFRTX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSAX и DFRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OOSAX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -31.11% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -2.02% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.52% | -6.44% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.53% | -21.32% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | 0.00% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -2.16% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.46% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOSAX и DFRTX
Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с DWS Floating Rate Fund (DFRTX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что OOSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OOSAX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.37% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 0.73% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 2.36% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 2.20% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 4.04% | +0.08% |