Сравнение OOQB с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
OOQB и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OOQB и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OOQB и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -28.69% | -13.30% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 86.19% |
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -28.69%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
OOQB
- 1 день
- 5.72%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -28.69%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -14.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OOQB и TSMX
OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
OOQB vs. TSMX — Ранг доходности на риск
OOQB
TSMX
Сравнение OOQB c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 2.95 | -3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 3.08 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 6.59 | -6.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 20.50 | -21.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.95 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 1.01 | -1.58 |
Корреляция
Корреляция между OOQB и TSMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и TSMX
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.89% | 9.53% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и TSMX
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OOQB | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -63.80% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -34.93% | -18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.78% | -25.94% | -24.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -16.74% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 11.22% | +12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и TSMX
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 18.69%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OOQB | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.69% | 29.06% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.05% | 54.61% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 77.49% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.96% | 81.26% | -19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.96% | 81.26% | -19.30% |