Сравнение OOQB с TSMG
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both exchange-traded funds - OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares, while TSMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, OOQB returned -26.47% vs 292.24% for TSMG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 92.52%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 24.82%
- С начала года
- 92.52%
- 6 месяцев
- 104.85%
- 1 год
- 292.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 92.52% | 86.49% |
Correlation
The correlation between OOQB and TSMG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between OOQB and TSMG has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. TSMG — Ранг доходности на риск
OOQB
TSMG
Сравнение OOQB c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.45 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 8.34 | -8.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 27.23 | -28.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 4.11 | -4.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.76 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и TSMG
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -63.67% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -35.29% | -18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -0.93% | -42.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -16.94% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.24% | 10.79% | +19.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и TSMG
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 22.71% | -22.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 55.10% | -16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 71.76% | -20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.03% | 80.99% | -22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 80.99% | -22.96% |
Сравнение комиссий OOQB и TSMG
И OOQB, и TSMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и TSMG
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности TSMG в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 5.96% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and TSMG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMG has higher volatility (22.71%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs TSMG's -63.67%.
On 1-year performance, TSMG leads with 292.24% vs -26.47% for OOQB. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 292.24% return vs -26.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB and TSMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 5.96% for TSMG.
OOQB is categorized as Nasdaq-100, while TSMG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Leverage Shares.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор